程式交易策略失效、程式交易平台、程式交易賠錢在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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藉由這樣模型的撰寫，我們就完成了一個所謂的交易策略（程式） ... 前面我們說的是策略失效的現象，而我們主要是從權益曲線與回測報表來做觀察。

前文提到策略失效的情況，走在程式交易的這條道路上，不知道遇到多少次程式策略一上架後，績效表現趨緩，又或者是一上架後開始遇到連續虧損，這是無可避免的情況，以下 ...

程式交易者通常會面對一個很煩人的問題為什麼一支原本會賺錢的EA，使用一段時間之後，它就不再賺錢了？（不一定，也有可能持續穩定輸出）. 就是策略 ...

走勢上沖下洗！利空急殺，官資軋空！程式策略被市場連續巴！巴！再巴！...... 被巴到腦袋快暈了！荷包消風了！程式交易策略失效了嗎？

程式交易的策略管理其實也是一樣的道理，同樣的行情，不同組成的策略組， ... 到極端行情後，某些表現良好的策略組，可能因而失效，承受巨大的拉回。

今天教大家如何判斷策略失效。大家應該都清楚為什麼及如何應變。很多人認為程式交易就是把策略寫成程式碼，丟進電腦回測，績效表現不錯 ...

最近,剛好遇到一個同學,他提出一個每一位程式交易者應該都會問的問題 “我開發出來的策略到底會不會失效?” 其實,這個問題對我來說以前也曾經去思考過, ...

比方說：連續虧損突然創下歷史新高，是否策略失效了？過去每年都賺錢，但今年沒賺，是否策略失效了？政府又突然宣布證所稅稅率提高，是否市場組成結構改變 ...

而當程式交易員沒有定期維護或是更新參數，長期下來交易策略就有可能會失效！缺點三：無法隨機應變. 程式交易的最後一個缺點，在於它無法根據市場現況做出相對應的動作。

可是還有一個重點，就是表現失效是行情關係還是程式關係。這一點十分重要! 因為破maxdd並不是就代表失效。當然這個要根據策略本身來分析，並不是可以三言 ...